PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с USMV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или USMV.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.59%
363.23%
^DJT
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.44

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.48

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

^DJT:

0.94

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.36

USMV:

1.46

Коэф-т Мартина

^DJT:

-1.14

USMV:

5.66

Индекс Язвы

^DJT:

9.16%

USMV:

2.42%

Дневная вол-ть

^DJT:

23.86%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

^DJT:

-23.98%

USMV:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.26% соответственно.

^DJT

С начала года

-15.09%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-11.03%

5 лет

10.20%

10 лет

4.50%

USMV

С начала года

2.63%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

0.60%

1 год

14.04%

5 лет

10.74%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJT: -0.44
USMV: 1.04
Коэффициент Сортино ^DJT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJT: -0.48
USMV: 1.47
Коэффициент Омега ^DJT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJT: 0.94
USMV: 1.22
Коэффициент Кальмара ^DJT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJT: -0.36
USMV: 1.44
Коэффициент Мартина ^DJT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJT: -1.14
USMV: 5.52

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
1.04
^DJT
USMV

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и USMV

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.98%
-3.64%
^DJT
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и USMV

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
9.39%
^DJT
USMV